от компании (организации): SOVA CAPITAL LIMITED в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: рыночные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11879945 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11879945 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11879945 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Quantitative Developer (Risk Management)
About SOVA:
SOVA Capital Limited is an FCA authorised and regulated broker based in London. We offer institutional and corporate clients a full range of investment brokerage services, including independent research, securities trading, electronic and high-touch execution and public capital markets financing.
We are looking for a talented Quantitative Developer to join our Risk Management department. You will contribute the existing risk management stack as well as propose, implement and deliver further improvements, such a new models and processes. This role has a strong emphasis on automation and requires high degree of responsibility and independence.
Specific responsibilities include but are not limited to:
* contribute to the development of the cross asset derivatives valuation and risk management framework
* deliver automated risk management monitoring and oversight
* apply statistical and machine learning techniques to the risk management datasets to gain insights and build new models
* communicate results and findings to the key stakeholders
What we expect from the successful candidate:
* at least Master's degree in a technical field such a computer science, statistics, quantitative finance
* hands-on experience with R and Python and their data science stacks
* ability to work in geographically distributed teams
* experience with distributed version control systems
* ability to work and think independently
* willingness to learn unfamiliar concepts
* experience with GPU-accelerated frameworks is a plus
* experience with QuantLib is a plus
Conditions:
- Full-time job
- Permanent contract
- Competitive salary
- Comfortable office
- Social package
Откликнуться на эту вакансию: Quantitative Developer (Risk Management)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11879944 на должность Швея от компании ИП Гресь София Николаевна в городе (населенном пункте) Долгопрудный