от компании (организации): Сбер для экспертов в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 19561404 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 11 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19561404 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19561404 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)
В Центре рыночного и портфельного моделирования Sberbank CIB открыты вакансии как для специалистов с опытом работы, так и для тех, кто в начале карьерного пути. Центр занимается разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.
Мы ищем людей с хорошим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!
Мы можем предложить много самых разных задач, связанных с моделированием, в самых разных областях финансовой и банковской сферах, от рисков розничного кредитования (где Machine Learning — это наше все), до задач оценки рисков экзотических финансовых инструментов (для которых вам может пригодиться тот самый курс по стохастическому анализу, который вы посещали по тогда ещё непонятным причинам). Найдем интересные задачи как опытным специалистам, так и людям в начале карьерного пути.
В работе в зависимости от задач мы используем достаточно широкий набор технологий (Python, C++/C#, MATLAB) — у вас будет возможность научиться чему-либо новому, попробовать себя в разных областях и увидеть общую картину работы на финансовых рынках без ограничений в одной области!
Требования к работнику на вакансии: Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)
- Высшее физико-математическое, экономическое или CS образование
- Необходимые знания:
- Фондовые рынки и финансовые инструменты
- Финансовая эконометрика и регрессионный анализ
- Quantitative Finance: SDE, Monte-Carlo, martingale pricing
- Программирование: Python (QuantLib) или R
- Основы управления рыночным и кредитным риском
- Дополнительным преимуществом является:
- Профессиональные сертификаты: CFA, FRM, CQF
- Математические пакеты: MATLAB (IRIS), Wolfram Mathematica
- Machine Learning: TensorFlow, Scikit-learn, Keras
- Работа с базами данных: SQL
- Опыт разработки приложений на С++/C#
- Опыт работы с терминалами Bloomberg (DLIB) или Thomson Reuters Eikon
- Знание английского языка на уровне не ниже upper-intermediate
Должностные обязанности (в зависимости от проекта)
- Разработка моделей расчета стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов и структурированных продуктов
- Участие в проектах по внедрению торговых алгоритмов
- Разработка, модернизация и калибровка симуляционных моделей по всем основным классам базовых активов: interest rates, FX, equity, commodity, credit, inflation
- Разработка подходов для управления рисками данных продуктов и сделками с последующим бэк-тестированием и формулированием предложения руководству
- Разработка методологии и алгоритмов стресс-тестирования деривативных портфелей, кредитных рейтингов и P&L контрагентов по основным макроэкономическим и финансовым факторам
- Разработка и поддержка расчетов PFE, CVA, VaR, IRC, других риск-метрик и составляющих экономического капитала
- Моделирование и прогнозирование ликвидности для ALM
- Участие в IT-проектах по имплементации разработанных моделей и подходов в информационных системах банка
- Участие в ежегодной валидации всех введённых в работу моделей
Мы предлагаем
- Конкурентный на мировой арене опыт работы и соответствующие квалификации в области финансовой математики и фондовых рынков
- Высокий и конкурентный уровень оплаты труда
- Работу в высококвалифицированной команде
- Всевозможные дополнительные курсы и обучения, в том числе в Корпоративном Университете
- Дополнительное медицинское страхование (ДМС)
- Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний
- Различный досуг, включая тренажерный зал, персональные тренировки, кафетерии, лаунж-зона и т.д.
Откликнуться на эту вакансию: Junior Risk Quant (Quantitative Analyst)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19561402 на должность Геофизик/петрофизик от компании ЗАО МиМГО в городе (населенном пункте) Москва