от компании (организации): Сбер для экспертов в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Системная интеграция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22342213 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 20 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22342213 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22342213 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Intern Quantitative Risk Analyst
В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов, планирующих построение карьеры в области математического моделирования финансовых инструментов. Мы ищем людей с хорошим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!
Основные обязанности:
- Стохастическое моделирование финансовых базовых активов
- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов
- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)
Ключевые требования к кандидату:
- Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.
- Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
- Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском
- Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate
Примерные вопросы на собеседовании:
- Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)
- Почему в финансах часто используется нормальное распределение?
- Доказать лемму Ито? (нестрого)
- Что такое модель Мертона?
Дополнительным преимуществом будет:
- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.)
- Знания в области machine learning
Что мы предлагаем:
- Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов
- Возможность удаленного или смешанного режима работы
- Современный офис с высотными видами на Москву
- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия
- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии
- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу
- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии
- Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка
- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера
Откликнуться на эту вакансию: Intern Quantitative Risk Analyst
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22342209 на должность Специалист по взаиморасчетам (бухгалтер) от компании ООО Инновационная мобильность в городе (населенном пункте) Москва