от компании (организации): Райффайзен Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Системная интеграция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26973280 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26973280 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26973280 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Quantitative Developer for Alternative Data Team
We are seeking a Quantitative Developer with mathematical background, strong programming skills (Python) and understanding of ML/DL algorithms who will be responsible for building
trading strategies in fixed income and equities Markets.
Our Tech stack:
- Python (pandas, scipy, torch, tensorflow… + specific quantitative libraries (QuantLib…));
- PostgreSQL, Greenplum, ClickHouse + Airflow + RabbitMQ / Kafka;
- Gitlab CI/CD, Docker, Kubernetes.
Responsibilities:
- Find and check new hypothesis based on market data and trends in finance area with the purpose to improve current models and create new ones;
- Analyse and back test developed strategies;
- Provide strategy performance analysis;
- Apply machine learning (DL, RL…) algorithms for trading strategies. Construct complex reproducible ML pipelines (based on KubeFlow);
- Work closely with Research and DevOps teams.
Requirements: - 2+ years’ experience as a Quantitative Researcher / Data scientist on financial markets;
- BSc, MSc or PhD in computer science, mathematics, statistics, physics, economics or finance;
- Excellent knowledge of Python and proficiency in pandas, scipy, pytorch;
- Very good knowledge of SQL;
- Knowledge of Git;
- Experience in Docker, Kubernetes;
- Excellent background in Statistics/Probability Theory. Experience in building advanced statistical/probability models;
- Financial knowledge (asset pricing, financial econometrics, derivatives, market microstructure). Deep understanding of fin. instruments including but not limited to bonds, FX/IR swaps and their pricing;
- Machine learning: experience in robust ML/DL models implementation;
- Understanding of algorithms and data structures.
What we offer: - Possibility to work remotely;
- Low formalism/ bureaucracy corporate culture;
- Opportunity to drive projects with direct PnL impact;
- Excellent social package.
Откликнуться на эту вакансию: Quantitative Developer for Alternative Data Team
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26973273 на должность Техник-лаборант / уборщица / уборщик на фармацевтическое производство от компании ДИАМЕД в городе (населенном пункте) Москва